Банки изучают устойчивость к климатическим рискам

Совет управляющих Федеральной резервной системы опубликовал результаты экспериментального исследовательского проекта оценки воздействия климатических сценариев (Climate Scenario Analysis, CSA), проведенного с участием шести крупных банков США.
В документе описывается, как эти банки на основе анализа климатических сценариев проводили оценку устойчивости своих бизнес-моделей к финансовым рискам, связанным с климатом. Банки-участники применяли различные подходы для анализа возможных последствий различных сценариев физических рисков и рисков переходного периода, выявляя недостающие данные и проблемы моделирования, связанные с оценкой финансовых последствий сложных и неопределенных рисков в разные периоды времени.
В мероприятии приняли участие шесть банков: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Примечательно, что данный пилотный проект носил исследовательский характер и не привел к значимым последствиям.
Ключевые выводы пилотного проекта CSA включают в себя:
? Участники использовали анализ климатических сценариев для оценки устойчивости своих бизнес-моделей в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
? Участники использовали различные подходы для построения подробных сценариев физических и переходных рисков, основанных на таких факторах, как бизнес-модели, перспективы риска, доступность данных и предыдущий опыт анализа климатических сценариев.
? Большинство участников брали за основу существующие модели кредитного риска для оценки воздействия климатических рисков на свои портфели, предполагая преемственность исторических связей между входными и выходными данными модели.
? Участники сообщили о серьезных проблемах с данными и моделированием, включая проблемы, связанные с комплексной и последовательной доступностью данных, что заставило многих полагаться на внешние источники для заполнения пробелов.
? Понимание и мониторинг косвенных воздействий и хронических рисков были отмечены как критически важные для управления финансовыми рисками, связанными с климатом.
? Была подчеркнута роль страхования в смягчении рисков, связанных с изменением климата, для потребителей, предприятий и банков, при этом сделан призыв отслеживать изменения в стоимости страхования и их влияние на конкретные рынки и сегменты.
? Проектные решения существенно повлияли на выводы, полученные в ходе эксперимента, включая масштаб шока, серьезность сценария, отправные точки, страховые допущения и допущения по балансу.
? Участники отметили высокую степень неопределенности и трудность измерения рисков, связанных с климатом, что затрудняет их регулярное включение в системы управления рисками.
? Оценки участниками параметров кредитного риска с поправкой на климат, хотя и не являлись основной целью, показали заметные различия между секторами, регионами и контрагентами.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/59576/