Нормативы со вторым дном

ЦБ нашел особый подход к китайским банкам
ЦБ установил для двух китайских банков индивидуальные значения нормативов достаточности капитала, которые на 1,5-3 процентных пункта ниже обязательного в РФ минимума. Это в целом редкая практика, а в отношении нормативов по капиталу до сих пор был известен только один прецедент. Поблажка от регулятора дает банкам возможность расширяться без затрат на увеличение капитала, отмечают эксперты.
ЦБ установил контрольные значения по нормативу достаточности базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2) дочерним структурам китайских Bank of China и ICBC в России, "Бэнк оф Чайна" и Айсибиси банку, следует из проведенного "Ъ" анализа банковской отчетности. Значения действовали на 1 июня и 1 июля 2023 года и составили 3% при фактическом превышении этого уровня. Так, Н1.1 и Н1.2 у "Бэнк оф Чайна" составили по 7,2%, у "Айсибиси банка" - 23,8% при общем обязательном обязательном минимуме 4,5% (по Н1.1) и 6% (для Н1.2).
Публикация отчетных форм была приостановлена с марта 2022 года из-за санкционных рисков и возобновилась в ограниченном виде только в июне 2023 года. Поэтому новые контрольные значения могли быть установлены в любой момент этого периода времени.
Исключения обычно вводятся на срок не более года. ЦБ может их установить по ходатайству банка по многим основаниям: изменение методик расчета нормативов, капитала, формирования резервов на кредитные потери, изменение в законодательстве или нормативных актах состава групп связанных заемщиков (как между собой, так и связанных с банком), а также появление уже после подписания договоров с ними оснований для отнесения к связанным. Регулятор меняет контрольное значение по нормативам либо в случае его фактического нарушения, либо если оно только может быть допущено. Что именно послужило причиной в данном случае, неизвестно. В "Бэнк оф Чайна", Айсибиси банке и ЦБ не ответили "Ъ".
Регулятор крайне редко устанавливает пониженные контрольные значения нормативов.
Это было сделано, например, в 2014 году для банка "Северо-Восточный альянс" (в 2017 году у него отозвали лицензию) по нормативу Н12, который ограничивает риск вложений банка в акции или доли других юрлиц. В случае с достаточностью капитала известно о единственном примере - на начало февраля 2014 года у НКО "Платежи и расчеты" (по Н1.0).
Само понятие контрольного значения появилось в инструкции об обязательных нормативах банков в 2012 году. Установление для банка контрольного значения обязательного норматива - это исключительное событие, подтверждает банковский эксперт Алексей Нечаев: "Такое случается, если банк, увидевший высокий риск нарушения норматива, получил разрешение надзорного органа его не соблюдать".
"Бэнк оф Чайна" и Айсибиси банк - крупнейшие по активам в России дочерние структуры китайских кредитных организаций. На конец первого полугодия 2023 года их активы составили 494,5 млрд и 376,2 млрд руб. соответственно. Банки активно растут: только за полгода у Айсибиси банка активы увеличились на 75,2%, в сравнении с началом 2022 года - в четыре раза. "Бэнк оф Чайна" показал рост на 24,3% за полгода и в 4,9 раза с начала 2022 года.
Оба банка выступают опорными для китайского бизнеса, отмечало в последних рейтинговых действиях агентство "Эксперт РА".
Многие российские банки находятся у них на корреспондентском обслуживании. После начала разделения валют на "токсичные" и "нетоксичные", а также активизации торговли с Китаем популярность юаня стала стремительно расти.
Установлением контрольного значения ниже регулярного минимума ЦБ, "по всей видимости, поощряет расширение объемов бизнеса этих банков без необходимого увеличения запаса капитала", считает финансовый эксперт Ольга Ульянова. "Вероятно, это и сигнал к тому, чтобы они более активно включались в расчетный бизнес",- отмечает она.
По мнению господина Нечаева, контрольные значения установлены "превентивно для подстраховки". Объем платежей через эти кредитные организации "довольно волатилен", говорит эксперт, остатки средств на их счетах в других банках могут достигать больших значений, что будет оказывать давление на нормативы достаточности, несмотря на невысокий коэффициент риска, предусмотренный для этих позиций регулятором. Более 40% активов "Бэнк оф Чайна" находится на счетах в других банках, у Айсибиси банка - это более 62% активов, свидетельствуют полугодовые отчеты.
Источник: КоммерсантЪ: https://www.kommersant.ru/doc/6159916